Risikocontroller Kreditrisikomodelle (w/m/d) - (0726/400)
Deine Aufgaben
- Du bringst dein Fachwissen aktiv ein, um die Steuerung der Bank durch leistungsfähige Kreditrisikomodelle zu unterstützen.
- Du übernimmst die methodische Betreuung einzelner Ratingverfahren sowie der Parameter zur Verlustschätzung.
- In deiner Rolle arbeitest du eng mit den Anwendern der von dir betreuten Modelle sowie unseren Pooldienstleistern RSU und S-Rating zusammen.
- Zu deinem verantworteten Themengebiet erstellst du verschiedene Regel- und ad-hoc-Analysen und wirkst am Reporting der Einheit mit.
Dein Profil
- Du hast ein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) erfolgreich abgeschlossen.
- Du hast bereits Berufserfahrung im Kredit-Risikocontrolling einer Bank und bist mit den Methoden zur Quantifizierung des Kreditrisikos vertraut.
- Du hast gute Kenntnisse in der statistischen Programmierung (bevorzugt SAS) und Erfahrung im Umgang mit MS-Office (Excel, Access, SQL).
- Du erarbeitest Ergebnisse gerne im Team und berücksichtigst dabei auch verschiedene Interessen.
Group Risk Management
We are responsible for Helaba’s central risk management. Our teams measure and monitor counterparty default, market price, liquidity and non-financial risks, as well as model risks; analyse extensive risk data; develop models and management frameworks based on this analysis; conduct stress tests; and prepare risk reports for the Executive Board and the supervisory authority. We also maintain the bank-wide data governance framework, monitor the quality of risk data sets, independently validate models and ensure compliance with BCBS 239. In doing so, we work closely with the Credit Risk Management, Capital Markets, Treasury, Finance and Group Control departments. Do you have experience in risk control, data analysis, data governance or model development and validation? Then join us and let’s work together to create greater stability and resilience.
Martin Busch