Sie übernehmen die methodische Betreuung einzelner Ratingverfahren, die in Zusammenarbeit mit unseren Pooldienstleistern RSU und S-Rating entwickelt werden
Nach einer strukturierten Einarbeitung übernehmen Sie zudem die Betreuung des Ratingvefahrens zur internen Einstufung von Verbriefungen
Sie bringen sich aktiv in die methodische und technische Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie der makroökonomischen Modelle für das Stresstesting ein (Schwerpunkt Verbriefungen)
Sie wirken bei der Erstellung des Reportings der Einheit mit
Sie haben erfolgreich ein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) sehr erfolgreich abgeschlossen
Sie verfügen über gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenausfallrisikos, die Sie idealerweise in Richtung von Verbriefungen weiterentwickeln möchten
Ebenfalls verfügen sie über gute Kenntnisse in der statistischen Programmierung (bevorzugt SAS) und sind routiniert im Umgang mit MS-Office (Excel, Access) sowie SQL
Sie stellen sich gerne neuen Herausforderungen und sind in der Lage, Neuerlerntes schnell anzuwenden
Sie erarbeiten Ergebnisse gerne im Team und berücksichtigen dabei auch verschiedene Interessen