14. 05. 2020

Spezialkraft (m/w/d) Marktpreisrisiken Zins­änderungs­risiko Bank­buch

BereichRisikocontrolling
StandortFrankfurt am Main
StellentypUnbefristet
KennzifferMie-0781-19-028

Aufgaben

  • (Weiter-)Entwicklung und Implementier­ung von konzern­weiten Modellen zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, insbesondere für Zins­änderungs­risiken im Bank­buch sowie Durch­­führung der Berechnung
  • (Weiter-)Entwicklung, Implementierung und Durch­führung von Stress­tests zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher An­forderungen, insbesondere für Zins­änderungs­risiken im Bank­buch
  • Reporting und Analyse der Zinsänderungs­risiken im Bankbuch (barwertig und ertragsorientiert)
  • Projektarbeit zur Umsetzung aufsichts­rechtlicher Anforderungen wie EBA-Leit lininien zum Zinsänderungsrisiko im Bank­buch für die barwertige und ertrags­orientierte Sichtweise

Anforderungen

  • ​Studium der Mathematik/ Physik oder der Wirtschafts­wissenschaften (quantitative Ausrichtung) mit überdurch­schnittlichem Abschluss
  • Kenntnisse zum Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (Produkte, Methoden zur Messung und Steuerung, regu­latorische Anforderun­gen)
  • Idealerweise Erfahrungen mit dem System Ambit Focus sowie Kenntnisse der Bank­bilanzierung
  •  Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Access, Excel); SQL- und VBAProgrammier­kenntnisse wünschenswert
  • überdurchschnittliches analytisches Denk­vermögen
  • Hohes Maß an eigen­ständigem Arbeiten
  •  Sehr gute Teamfähigkeit
  • Ausgeprägte Kommunikations­fähigkeit, mündlich und schriftlich

Birgit Miertschink
Personal
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