18. 05. 2020

Referent (m/w/d) Modell­validierung Markt­preisrisiko

BereichRisikocontrolling
StandortFrankfurt am Main
StellentypUnbefristet
KennzifferMie-0703-20-150

Aufgaben

  • Verant­wortung der Validierung von verschiedenen Risiko­quantifizierungs­modellen mit Schwerpunkt Markt­preisrisiko sowie der CVA-Engine
  • (Weiter-)­Entwicklung von Validierungs­konzepten und -methoden gemäß regu­latorischer und bank­interner Vorgaben
  • Erstellung des Re­portings für verantwortete Validier­ungen
  • Vertretung der Validierungs­einheit in Gremien und Projekt­en zu validierungs­bezogenen Themen

Anforderungen

  • Quantitativ aus­gerichtetes Studium (bspw. Mathe­matik, Physik, VWL) mit gutem Abschluss
  • Umfassende Kenntnisse des Bankrisiko­managements und ein­schläg­iger re­gulatorischer Anfor­derungen
  • Umfassende Kenntnisse der Messung, Modellierung und Steuerung von Markt­preisrisiken sowie der Be­wertung von Produkten im Handels­geschäft
  • Ausgeprägte Erfahrung in der Ent­wicklung oder Validierung von Markt­preisrisiko- und/oder Bewertungs­modellen
  • Programmierkenntnisse (bspw. R, VBA)
  • Idealerweise Projekt­erfahrung
  • Sehr gutes analytisches Denk­vermögen
  • Ausgeprägte Kommuni­kationsfähigkeit, mündlich und schriftlich
  • Aus­geprägte Fähigkeit, komplexe Sach­verhalte adressatengerecht darzustellen
  • Hohe Durch­setzungsfähigkeit bei ausgeprägter Team­fähigkeit
  • Hohes Maß an Einsatz­bereitschaft und Eigen­initiative



Birgit Miertschink
Personal

Risiko­con­trol­ling

Der Bereich ver­ant­wortet das Risiko­manage­ment des Helaba-Kon­zerns. 

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