•  

28. 01. 2019

Spezialist (m/w/d) Kreditrisikomethoden

BereichRisikocontrolling
StandortFrankfurt am Main
KennzifferMB-0751-19-005

Aufgaben

  • Pflege/Weiterentwicklung des internen Kreditrisikomodells im Rahmen der ökonomischen Risikosteuerung/-überwachung (Säule II/MaRisk)
  • Pflege/Weiterentwicklung der Modelle für das makroökonomische Stresstesting
  • Durchführung/Weiterentwicklung des risikoartenspezifischen Stresstestings im Adressenausfallrisiko sowie Durchführung der regelmäßigen Rechnungen zur Risikotragfähigkeit
  • Begleitung der Planungsprozesse der Marktbereiche im Kreditgeschäft
  • Mitarbeit im Themenfeld 'Parametermethoden' (Entwicklung/Pflege von Modellen zur PD-/LGD-Schätzung, Anwenderbetreuung, Ratingcontrolling)

Anforderungen

  • Quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss
  • Sehr gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenrisikos
  • Praktische Erfahrungen im Kreditrisikocontrolling
  • Sehr gute Kennntisse in MS-Office (Excel, Access, SQL) sowie Statistik-Software (SAS, R)
  • Gute Kenntnisse des Bankenaufsichtsrechts (SolvV, MaRisk, CRR)
  • Kreditfachliche Erfahrungen (Großkreditgeschäft) wünschenswert
  • ​Teamfähigkeit
  • Belastbarkeit und Selbstständigkeit
  • Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
  • Projekterfahrungen
  • Kommunikations- und Überzeugungsstärke

Besonderheiten

  • Ggf. Mitarbeit in mehrwöchigen externen Projekten

Martin Busch
Personal
Um unsere Website fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Wenn Sie Ihren Besuch fortsetzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz