10. 05. 2019

Spezialist (m/w/d) Kreditrisikomethoden

BereichRisikocontrolling
StandortFrankfurt am Main
KennzifferMB-0750-19-068

Aufgaben

  • Pflege, Weiterentwicklung von Modellen zur Schätzung von Parametern für das Adressenausfallrisiko (PD, LGD, VEQ, CCF – überwiegend in Poolprojekten) für die Einsatzfelder reg. Kapital (F-IRB), Gesamtbanksteuerung und Rechnungslegung (IFRS9)
  • Anwenderbetreuung in Zusammenarbeit mit fachlichen Ratingmultiplikatoren (Markt/Marktfolge)
  • Controlling-Prozesse der Kreditrisikoüberwachungseinheit
  • Betreuung/Weiterentwicklung der themenspezifischen IT-Anwendungen und Schnittstellensysteme im Themenfeld Parametermethoden und übergreifender Funktion im Themenfeld Portfoliomethoden
  • Inhaltliche Mitarbeit im Themenfeld Portfoliomethoden (Risikotragfähigkeitsrechnung, makroökonomisches Stresstesting, Planungsprozesse)

Anforderungen

  • Quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss
  • Sehr gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenrisikos
  • Praktische Erfahrungen im Kreditrisikocontrolling
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office (Excel, Access, SQL) sowie Statistik-Software (SAS, R)
  • Gute Kenntnisse des Bankenaufsichtsrechts (SolvV, MaRisk, CRR)
  • Kreditfachliche Erfahrungen (Großkreditgeschäft) wünschenswert
  • Teamfähigkeit
  • Belastbarkeit und Selbstständigkeit
  • Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
  • Projekterfahrungen
  • Kommunikations- und Überzeugungsstärke

Martin Busch
Personal
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