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17. 09. 2018

Spezialist (m/w/d) Modellvalidierung

BereichRisikocontrolling
StandortFrankfurt am Main
KennzifferMB-0703-18-350

Aufgaben

  • ​Prozessuale und inhaltliche Verantwortung sowie Durchführung der Validierung von Risikoquantifizierungsmodellen, insbesondere auch von Ratingverfahren
  • (Weiter-)Entwicklung von Validierungskonzepten und -methoden gemäß regulatorischer und bankinterner Vorgaben
  • Erstellung des Reportings zu den durchgeführten Validierungen
  • Weiterentwicklung und Durchführung einer gruppenweiten Modellinventur
  • Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Modellrisikorahmenwerks

Anforderungen

  • Hochschulausbildung mit stark quantitativer Ausrichtung (z. B. Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften mit ökonometrischem Schwerpunkt)
  • Kenntnisse des Bankrisikomanagements und einschlägiger regulatorischer Anforderungen
  • Fundierte Kenntnisse der Risikomessung, -modellierung und -steuerung, idealerweise in Bezug auf Adressenausfallrisiken
  • Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Risikoquantifizierungsmodellen
  • Sehr gutes analytisches Denkvermögen
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigheit, mündlich und schriftlich
  • Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht darzustellen
  • Hohe Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Teamfähigkeit
  • Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative

Martin Busch
Personal
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